Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона
|
|
| Creator |
Бондарев, Б.В.
Хмелина, М.И. |
|
| Description |
Указан способ выведения интегро-дифференциальных уравнений для вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на финансовом (B, S) рынке на бесконечном и конечном интервалах времени. Рисковый актив описывается модифицированной моделью Кларка Самуэльсона. Премии поступают со скоростью, пропорциональной величине капитала компании.
This paper shows a way of deriving integro-differential equations for the probability of the non–ruin probability insurance company, in the financial (B; S)–market on the finite and infinite time intervals. Risky asset is described by the modified Clarke–Samuelson model. The speed of the premiums arrival is proportional to the company’s capital. |
|
| Date |
2017-09-22T18:26:38Z
2017-09-22T18:26:38Z 2016 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Функционирование страховой компании с премиями, зависящими от текущего капитала. Модифицированная модель Кларка–Самуэльсона / Б.В. Бондарев, М.И. Хмелина // Труды Института прикладной математики и механики. — Донецьк: ІПММ, 2016. — Т. 30. — С. 9-19. — Бібліогр.: 26 назв. — рос.
1683-4720 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124238 519.21 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Труды Института прикладной математики и механики
|
|
| Publisher |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
|
|