Математическая модель работы банка
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Математическая модель работы банка
|
|
| Creator |
Гончар, Н.С.
|
|
| Subject |
Системный анализ
|
|
| Description |
Предложена общая математическая концепция описания работы банка. С этой целью введена базисная модель работы банка, эволюция капитала в которой описывается процессом Маркова. Получена оценка вероятности банкротства в базисной модели работы банка, которая мажорирует вероятность банкротства банка в предложенной модели. Указано величину начального капитала банка, при котором банк может функционировать неограниченное время с достаточно малой вероятностью банкротства.
Запропоновано загальну математичну концепцію опису роботи банку. Для цього введено базову модель роботи банку, еволюція капіталу в якій описується процесом Маркова. Отримано оцінку ймовірності банкрутства в базовій моделі роботи банку, яка мажорує ймовірність банкрутства банку в запропонованій моделі. Визначено величину початкового капіталу банка, за якого банк може функціонувати необмежений час з достатньо малою ймовірністю банкрутства. A general mathematical concept is proposed to describe bank operation. To this end, a reference model of bank operation is introduced, which describes evolution of capital by a Markov process. The ruin probability in the reference model that majorizes the probability of bank bankruptcy in the proposed model is estimated. The value of the initial bank capital such that the bank can operate for infinite time with a sufficiently small ruin probability is indicated. |
|
| Date |
2017-10-05T20:04:11Z
2017-10-05T20:04:11Z 2015 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Математическая модель работы банка / Н.С. Гончар // Кибернетика и системный анализ. — 2015. — Т. 51, № 3. — С. 65-89. — Бібліогр.: 48 назв. — рос.
0023-1274 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124821 519.86 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Кибернетика и системный анализ
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|