Реконструкція атракторів імпліцитної волатильності опціонів з використанням методів нечіткої кластеризації
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Реконструкція атракторів імпліцитної волатильності опціонів з використанням методів нечіткої кластеризації
|
|
| Creator |
Силантьєв, Сергій Олексійович
|
|
| Subject |
волатильність
імпліцитна волатильність нечіткий кластер опціон ринковий індекс 330.35.011 |
|
| Description |
У статті на основі теорії динамічних систем та нечітких методів кластеризації досліджено атрактори імпліцитної волатильності опціонів на ринкові індекси S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100. Дослідженнями встановлено, що ентропія нечіткої кластеризації імпліцитної волатильності знаходиться в інтервалі від 0,6477 до 0,7986. Структури атракторів імпліцитної волатильності (IV) представлено за допомогою двох головних компонент з дисперсією в інтервалі від 88,82 до 57,59 %. На основі розробленого підходу запропоновано шляхи прогнозування динаміки імпліцитної волатильності опціонів. |
|
| Publisher |
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
|
|
| Date |
2011-10-06T06:55:48Z
2011-10-06T06:55:48Z 2009 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Силантьєв С. О. Реконструкція атракторів імпліцитної волатильності опціонів з використанням методів нечіткої кластеризації / С. О. Силантьєв // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 85–92.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/538 |
|
| Language |
uk
|
|