Аналіз серійної кореляції у даних на українському фондовому ринку
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Аналіз серійної кореляції у даних на українському фондовому ринку
|
|
| Creator |
Пріма, Д. О.
|
|
| Subject |
aвтокореляція
часові ряди доходностей автокореляційна функція статистика Льюнга-Бокса фондовий ринок відсутність нормального розподілу моделювання оптимального портфеля цінних паперів autocorrelation return time series autocorrelation function Ljung-Box statistics stock market lack of normal distribution optimal portfolio modeling 330.131.7 |
|
| Description |
Стаття присвячена дослідженню автокореляції у часових рядах доходностей на українському фондовому ринку. Проаналізовано часові ряди доходностей акцій на наявність автокореляції і доведено її існування на основі автокореляційної функції, часткової автокореляційної функції та статистики Льюнга-Бокса. The article describes an autocorrelation in return time series on the Ukrainian stock market. During the analysis of stock return time series it was proved the existence of autocorrelation based on the autocorrelation function, partial autocorrelation function and Ljung-Box statistics. |
|
| Publisher |
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
|
|
| Date |
2011-11-29T12:55:45Z
2011-11-29T12:55:45Z 2011 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Пріма Д. О. Аналіз серійної кореляції у даних на українському фондовому ринку / Д. О. Пріма // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 201–210.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/848 |
|
| Language |
uk
|
|