Ймовірнісні моделі оцінки ризику боргових цінних паперів та їх програмна реалізація
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Ймовірнісні моделі оцінки ризику боргових цінних паперів та їх програмна реалізація
|
|
| Creator |
Галкін, Андрій Ігорович
|
|
| Subject |
боргові цінні папери
вексель облігація чистий операційний дохід ризик неплатежу автоматизація програмний продукт 330.131.7:336.763 |
|
| Description |
Розглядається актуальна проблема створення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень на підґрунті ймовірнісних моделей оцінки ризику основних боргових цінних паперів. Відображаються основні математичні моделі оцінки вартості та надійності векселів та облігацій, відповідний конструктивний алгоритм такої оцінки та розробка на їх основі прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу прийняття фінансових рішень.
Рассматривается актуальная проблема создания автоматизированной системы поддержки принятия решений на базе вероятностных моделей оценки риска основных долговых ценных бумаг. Описываются основные математические модели оценки стоимости и надежности векселей и облигаций, соответствующий конструктивный алгоритм такой оценки, а также разработка на их основании прикладного программного обеспечения для автоматизации процесса принятия финансовых решений. |
|
| Publisher |
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
|
|
| Date |
2012-06-05T08:40:20Z
2012-06-05T08:40:20Z 2010-04 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Галкін А. І. Ймовірнісні моделі оцінки ризику боргових цінних паперів та їх програмна реалізація / А. І. Галкін // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – С. 224–230.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1639 |
|
| Language |
uk
|
|