Алгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпа
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Алгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпа
|
|
| Creator |
Хохлов, В. Ю.
|
|
| Subject |
Портфель цінних паперів
оптимальний портфель норма Шарпа розподіл капіталу математична модель 336.767 |
|
| Description |
Оптимальний портфель з найвищою можливою нормою Шарпа відіграє важливу роль у розподілі капіталу та оцінці результатів управління інвестиціями. У статті запропоновано простий алгоритм визначення такого портфеля для будь-якої множини активів без використання нелінійного програмування. Алгоритм було перевірено на індексі S&P 100 у 2010 році. Також розглянуто проблему використання арифметичних середніх чи фактичних повних дохідностей у якості вхідних даних. |
|
| Publisher |
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
|
|
| Date |
2012-06-22T06:46:05Z
2012-06-22T06:46:05Z 2011 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Хохлов В. Ю. Алгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпа / В. Ю. Хохлов // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 85. – С. 200–217.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1766 |
|
| Language |
uk
|
|