Розподіл характеристик портфелю акцій з найменшим рівнем VaR
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Розподіл характеристик портфелю акцій з найменшим рівнем VaR
|
|
| Creator |
Заболоцький, Т. М.
|
|
| Subject |
Міра ризику
дисперсія Value-at-Risk портфель акції з найменшим рівнем Value-at-Risk дохідність акції 330.43:336.01 |
|
| Description |
У роботі розглянуто проблему статистичного аналізу характеристик портфелю акцій із найменшим рівнем VaR. За умови, що дохідності акцій є незалежними та нормально розподіленими, знайдено умовні та безумовні розподіли характеристик портфелю: дохідності, дисперсії та VaR. Крім того, показано, що математичне сподівання оцінки дисперсії портфелю не існує.
|
|
| Publisher |
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
|
|
| Date |
2012-06-25T07:23:17Z
2012-06-25T07:23:17Z 2011 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Заболоцький Т. М. Розподіл характеристик портфелю акцій з найменшим рівнем VaR / Т. М. Заболоцький // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 85. – С. 165–179.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/1778 |
|
| Language |
uk
|
|