Мікроекономічні основи ціноутворення опціонів
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Мікроекономічні основи ціноутворення опціонів
|
|
| Creator |
Силантьєв, Сергій Олексійович
|
|
| Subject |
опціони
опціонні стратегії стренгл безкоштовний опціон options option strategies trangle free-trading option 167.23:336.764.2 |
|
| Description |
Досліджено мікроекономічні основи ціноутворення опціонів у процесі торгівлі акціями. На прикладі реальної ринкової ситуації визначено стратегію для маркет-мейкера і її вартість. На основі моделі Блека—Шоулса визначено граничні волатильності БФІ для безкоштовних опціонів CALL (не більше 7,95 %) і безкоштовних опціонів PUT (не більше 10,5 %), якщо вони виконуються покупцем. Microeconomic bases for option pricing on stocks as underlying are researched. On the example of real market situation the market-maker stratedy and their value are defined. On the Black-Scholes option model the limit underlying volatility for free CALL options (no more 7.95%) and free PUT option (no more 10.5%) if the buyer exercising it are defined. |
|
| Publisher |
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»
|
|
| Date |
2013-03-05T09:43:57Z
2013-03-05T09:43:57Z 2011 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Силантьєв С. О. Мікроекономічні основи ціноутворення опціонів / С. О. Силантьєв // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – 2011. – Вип. 27. – С.160–166.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/2132 |
|
| Language |
uk
|
|