Оцінювання надійності купонних облігацій і моделювання процесу їх погашення за обмеженої вхідної інформації
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Оцінювання надійності купонних облігацій і моделювання процесу їх погашення за обмеженої вхідної інформації
|
|
| Creator |
Долінська, Є. Б.
|
|
| Subject |
купонна облігація
прострочення виплат дефолт поглинаючий ланцюг Маркова стани ланцюга Маркова ймовірності переходу матриця ймовірнісних переходів фундаментальна матриця default state Markov chain late payments absorbing Markov chain transition probability transition probability matrix fundamental matrix 330.4:336.7 |
|
| Description |
Розглядаються актуальні питання розробки комплексу моделей для визначення часових та ймовірнісних показників оцінювання надійності (кредитного ризику) купонних облігацій з припустимим простроченням оплати на кожному етапі в умовах обмеженої вхідної інформації. Розроблені з використанням математичного апарату поглинаючих ланцюгів Маркова моделі дозволяють визначити низку показників оцінювання надійності купонної облігації, щонадають інвесторові важливу інформацію щодо кредитно-інвестиційної якості боргового цінного паперу та дозволяють прийняти обґрунтоване рішення щодо доцільності інвестування у певний фінансовий інструмент.
|
|
| Publisher |
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
|
|
| Date |
2013-06-17T12:11:30Z
2013-06-17T12:11:30Z 2012-05-22 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Долінська Є. Б. Оцінювання надійності купонних облігацій і моделювання процесу їх погашення за обмеженої вхідної інформації / Є. Б. Долінська // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 122–149.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/2362 |
|
| Language |
uk
|
|