Стратегії управління портфелем на розвинених фондових ринках у 2006—2011 роках
Dspace iRKNEU
Переглянути архів ІнформаціяПоле | Співвідношення | |
Title |
Стратегії управління портфелем на розвинених фондових ринках у 2006—2011 роках
|
|
Creator |
Хохлов, В. Ю.
|
|
Subject |
управління портфелем
стратегії індексування пасивні стратегії mean-variance оптимізація точність прогнозів portfolio management indexing strategies passive strategies mean-variance optimization accuracy of forecasts 336.767 |
|
Description |
У статті розглянуто різні стратегії пасивного та активного управління портфелем акцій великих компаній на ринку акцій США у 2006—2011 роках. Показано, що стратегія mean-variance оптимізації з використанням історичних даних створює вартість у порівнянні з пасивними стратегіями та дає значно кращі результати, ніж активна стратегія випадкового вибору. Якщо замість історичних даних використовувати прогнози, то покращення результатів не спостерігається, навіть якщо ми припустимо, що у 60% випадків прогнози є точними.
In this paper we discuss different passive and active portfolio management strategies on the U.S. stock market in 2006-2011. We show that the mean-variance optimization using historical data adds value comparing to the passive strategies and works much better than a random stock picking strategy. If we use forecast instead of the historical data, we do not experience any increase in performance even if it’s assumed that the forecasts are accurate 60% of time. |
|
Publisher |
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
|
|
Date |
2013-06-19T07:37:02Z
2013-06-19T07:37:02Z 2012-12-12 |
|
Type |
Article
|
|
Identifier |
Хохлов В. Ю. Стратегії управління портфелем на розвинених фондових ринках у 2006—2011 роках / В. Ю. Хохлов // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 211–220.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/2368 |
|
Language |
uk
|
|