Запис Детальніше

Стратегії управління портфелем на розвинених фондових ринках у 2006—2011 роках

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Стратегії управління портфелем на розвинених фондових ринках у 2006—2011 роках
 
Creator Хохлов, В. Ю.
 
Subject управління портфелем
стратегії індексування
пасивні стратегії
mean-variance оптимізація
точність прогнозів
portfolio management
indexing strategies
passive strategies
mean-variance optimization
accuracy of forecasts
336.767
 
Description У статті розглянуто різні стратегії пасивного та активного управління портфелем акцій великих компаній на ринку акцій США у 2006—2011 роках. Показано, що стратегія mean-variance оптимізації з використанням історичних даних створює вартість у порівнянні з пасивними стратегіями та дає значно кращі результати, ніж активна стратегія випадкового вибору. Якщо замість історичних даних використовувати прогнози, то покращення результатів не спостерігається, навіть якщо ми припустимо, що у 60% випадків прогнози є точними.
In this paper we discuss different passive and active portfolio management strategies on the U.S. stock market in 2006-2011. We show that the mean-variance optimization using historical data adds value comparing to the passive strategies and works much better than a random stock picking strategy. If we use forecast instead of the historical data, we do not experience any increase in performance even if it’s assumed that the forecasts are accurate 60% of time.
 
Publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 
Date 2013-06-19T07:37:02Z
2013-06-19T07:37:02Z
2012-12-12
 
Type Article
 
Identifier Хохлов В. Ю. Стратегії управління портфелем на розвинених фондових ринках у 2006—2011 роках / В. Ю. Хохлов // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 211–220.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/2368
 
Language uk