Моделювання волатильності валютних курсів з урахуванням асиметричних ефектів впливу економічних факторів
Dspace iRKNEU
Переглянути архів ІнформаціяПоле | Співвідношення | |
Title |
Моделювання волатильності валютних курсів з урахуванням асиметричних ефектів впливу економічних факторів
|
|
Creator |
Великоіваненко, Галина Іванівна
|
|
Subject |
волатильність валютного курсу
тест Гренджера асиметричні ефекти багатовимірна модель GARCH діагональна порогова модель BEKK тест Дібольда-Мар’яно exchange rate volatility Granger test asymmetric effects multidimensional model GARCH diagonal threshold model BEKK Diebold-Mariano test волатильность валютного курса тест Грэнджера асcимметричные эффекты многомерная модель GARCH диагональная пороговая модель BEKK тест Дибольда-Марьяно 519.86:336.748.3 |
|
Description |
У статті досліджено можливість урахування асиметричних ефектів впливу різних економічних факторів на коливання валютного курсу у процесі моделювання. Зокрема, здійснено перевірку наявності прямого впливу між валютними курсами, відсотковими ставками, фондовими індексами і цінами на нафту. Побудовано моделі для оцінювання асиметричних ефектів взаємовпливу між волатильністю валютних курсів і зазначеними факторами та прогнозування волатильності валютних курсів. The paper investigates the possibility of considering the asymmetric effects of different factors on exchange rate fluctuations during the simulation. In particular, there has been carried out the check of direct effects between exchange rates, interest rates, stock indices and oil prices. The models for the evaluation of asymmetric effects of mutual influence between the volatility of exchange rates and these factors and forecasting volatility of exchange rates were constructed. В статье исследована возможность учета асимметричных эффектов влияния различных экономических факторов на колебания валютного курса в процессе моделирования. В частности, осуществлена проверка наличия прямого влияния между валютными курсами, процентными ставками, фондовыми индексами и ценами на нефть. Построены модели для оценки асимметричных эффектов взаимовлияния между волатильностью валютных курсов и указанными факторами и прогнозирования волатильности валютных курсов. |
|
Publisher |
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
|
|
Date |
2014-07-15T06:30:25Z
2014-07-15T06:30:25Z 2013-04-24 |
|
Type |
Article
|
|
Identifier |
Великоіваненко Г. І. Моделювання волатильності валютних курсів з урахуванням асиметричних ефектів впливу економічних факторів / Г. І. Великоіваненко // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 15. – С. 175–183.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/4719 |
|
Language |
uk
|
|