Модельний аналіз функціонування ринку опціонів
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Модельний аналіз функціонування ринку опціонів
|
|
| Creator |
Березовський, Арнольд Анатолійович
Berezovsky, Arnold Сільченко, Марина Валеріївна Silchenko, Maryna |
|
| Subject |
дериватив
опціон хеджування ризику модель Блека-Шоулза програмна торгівля зворотній зв'язок 330.4 |
|
| Description |
В статті розглядається нелінійна модель Блека-Шоулза визначення ціни опціону, яка враховує наявність на ринку програмної торгівлі. Пропонується метод знаходження наближеного аналітичного розв’язку цієї моделі та визначається у відповідності з отриманим результатом стратегія хеджування ризиків з точки зору продавця опціону на купівлю.
В статье рассматривается нелинейная модель Блека-Шоулза определения цены опциона, которая учитывает наличие на ринке программной торговли. Предлагается метод нахождения приближенного аналитического решения этой модели и определяется в соответствии с полученным результатом стратегия хеджирования рисков с точки зрения продавца опциона напокупку. |
|
| Publisher |
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
|
|
| Date |
2015-03-27T11:19:38Z
2015-03-27T11:19:38Z 2000 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Березовський А. А. Модельний аналіз функціонування ринку опціонів / А. А. Березовський, М. В. Сільченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці (Машинна обробка інформації): міжвідом. наук. зб. — К.: КНЕУ, 2000. — Вип. 64. — С. 90—97.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/6031 |
|
| Language |
uk
|
|