Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів
Dspace iRKNEU
Переглянути архів ІнформаціяПоле | Співвідношення | |
Title |
Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів
|
|
Creator |
Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna |
|
Subject |
цінні папери
дериватив хеджування ризику опціон модель Блека-Шоулза програмна торгівля зворотній зв'язок |
|
Description |
У статті проаналізовані методи, які використовуються для прогнозування цін опціонів, у тому числі деякі модифікації моделі Блека-Шоулза, та запропоновано технологію знаходження аналітичного розв’язку.
|
|
Publisher |
Міністерство фінансів України
|
|
Date |
2015-03-30T11:11:34Z
2015-03-30T11:11:34Z 2000 |
|
Type |
Article
|
|
Identifier |
Сільченко М. В. Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів / М. В. Сільченко // Фінанси України. — 2000. — № 11 — С.100—105.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/6049 |
|
Language |
uk
|
|