Моделювання операційних витрат на ринку опціонів
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Моделювання операційних витрат на ринку опціонів
|
|
| Creator |
Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna |
|
| Subject |
дериватив
опціон хеджування ризику справедлива ціна опціону модель Блека-Шоулза операційні витрати 330.4 |
|
| Description |
У статті розглядається питання включення в класичну модель Блека-Шоулза операційних витрат при визначенні ціни опціону, наводиться розв’язок отриманої моделі та деякі його властивості.
|
|
| Publisher |
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
|
|
| Date |
2015-03-30T11:41:22Z
2015-03-30T11:41:22Z 2001 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Сільченко, М. В. Моделювання операційних витрат на ринку опціонів / М. В. Сільченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці (Машинна обробка інформації): міжвідом. наук. зб.— К.: КНЕУ., 2001. — Вип. 66. — С.169—176.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/6052 |
|
| Language |
uk
|
|