Динамічна стратегія хеджування ризиків опціонної торгівлі
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Динамічна стратегія хеджування ризиків опціонної торгівлі
|
|
| Creator |
Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna |
|
| Subject |
дериватив
опціон хеджування ризику справедлива ціна опціону модель Блека-Шоулза операційні витрати |
|
| Description |
У статті пропонується корекція відомої моделі визначення справедливої ціни опціону Блека-Шоулза, яка враховує операційні витрати.
|
|
| Publisher |
Національний банк України
|
|
| Date |
2015-03-30T12:40:20Z
2015-03-30T12:40:20Z 2001 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Сільченко М. В. Динамічна стратегія хеджування ризиків опціонної торгівлі / М. В. Сільченко // Вісник НБУ. — 2001. — № 8. — С. 35—37.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/6058 |
|
| Language |
uk
|
|