Хеджування ризиків в опціонній торгівлі
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Хеджування ризиків в опціонній торгівлі
|
|
| Creator |
Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna |
|
| Subject |
дериватив
опціон хеджування ризику модель Блека-Шоулза волатильність базового активу справедлива ціна опціону |
|
| Description |
У тезах представлено формування стратегії хеджування ризиків опціонної торгівлі на базі моделі Блека-Шоулза
|
|
| Publisher |
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
|
|
| Date |
2015-03-30T13:03:33Z
2015-03-30T13:03:33Z 2001 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Сільченко М. В. Хеджування ризиків в опціонній торгівлі / М. В. Сільченко // Ризикологія в економіці та підприємництві: Зб. наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (27-28 березня 2001 року). – К.: КНЕУ, Академія ДПС України, 2001. - С.371-372.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/6061 |
|
| Language |
uk
|
|