Моделювання щільності акцій з частково відомими початковими умовами
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Моделювання щільності акцій з частково відомими початковими умовами
Density of shares modeling with partially known initial condition |
|
| Creator |
Волощук, Сергій Дмитрович
Voloshchuk, S. |
|
| Subject |
ціна акцій
функція щільності розподілу початково-крайові умови система функціональних рівнянь середньоквадратичний критерій share price distribution density function initial-boundary conditions system of functional equations root-meansquare criterion 517.95:336.763.2 |
|
| Description |
В статті розглянуто параболічну модель щільності розподілу акцій. Вважається, що функція щільності розподілу відома лише в початковий момент часу на кількох скінчених проміжках цін акцій. Також вважається, що щільність розподілу акцій з мінімальною ціною рівна нулю. Необхідно відновити функцію щільності розподілу акцій. Однак запропонована початково-крайова задача для щільності розподілу акцій неповністю визначена. Вона не може бути розв’язана класичними методами диференціальних рівнянь. Ця задача зведена до системи функціональних рівнянь. Отримано середньоквадратичний розв’язок цієї системи. На основі нього побудовано функцію щільності розподілу акцій. Ця функція є розв’язком рівняння моделі та наближено задовольняє початково-крайові умови згідно середньоквадратичного критерію. Отримано умови точності та однозначності розв’язку.
In this article a parabolic model of density distribution of shares is considered. The publication argues that the density function of the distribution is known only at the initial moment of time at several target intervals of stock prices. It is also believed that the density distribution of shares with a minimum price is equal to zero. It is necessary to recover the density function of the distribution of the shares. However, the proposed initial-boundary value problem for the density distribution of the shares is not fully defined. It cannot be solved by classical methods of differential equations. This problem is reduced to the system of functional equations. Based on the root-meansquare solution, which is gained for this system, function of shares density distribution is built. This function is a solution of the model equations and the approximation satisfies the initial-boundary value conditions according to standard criteria. The conditions of accuracy and uniqueness of the solution are obtained in the paper. |
|
| Publisher |
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
|
|
| Date |
2015-05-15T09:01:14Z
2015-05-15T09:01:14Z 2015-03 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Волощук C. Д. Моделювання щільності акцій з частково відомими початковими умовами / C. Д. Волощук // Ефективна економіка [Електронний ресурс] : електр. наук. фах. вид. / Дніпропетр. держ. агр.-екон. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3909. – Назва з титул. екрана.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/7115 |
|
| Language |
uk
|
|