Індикатори раннього попередження дефолтів у банківській системі України
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Індикатори раннього попередження дефолтів у банківській системі України
Early Warning Indicators of Defaults in the Banking System of Ukraine Индикаторы раннего предупреждения дефолтов в банковской системе Украины |
|
| Creator |
Корнилюк, Роман Васильович
Kornyliuk, Roman Vasyliovych Корнилюк, Роман Васильевич |
|
| Subject |
банки
дефолт банку індикатори раннього попередження банківська криза системний ризик banks bank default early-warning indicators banking crises systemic risk банки дефолт банка индикаторы раннего предупреждения банковский кризис системный риск 336.71 |
|
| Description |
На основі емпіричного аналізу динамічних рядів фінансових даних здійснено дослідження прогнозної здатності 12 традиційних індикаторів фі нансової стійкості банків. Проведено порівняльний ретроспективний аналіз ефективності індикаторів раннього попередження на прикладі двох груп проблемних банків, що зазнали дефолту протягом 2008–2012 рр. та у 2014 р. Результати дослідження дають змогу визначити найбільш прийнятні показники надійності банків для рейтингових методик, а також підвищити якість моніторингу системного ризику в банківському секторі. Найкращими індикаторами дефолтів виявились традиційні показники дохідності, ліквідності, частка депозитів населення в зобов’язаннях, якісний фактор структури власності. Недостатню індикативну здатність демонструють спрощені показники адекватності капіталу та якості активів.
We construct and explore a new quarterly dataset of 12 traditional financial ratios for defaulted banks. The retrospective comparative analysis of bank specific early-warning indicators’ predictive power for 2 samples of problem banks over 2008–2012 and 2014 periods was conducted. The survey results reveal the most appropriate early-warning signals, which are useful for credit rating methodologies, and can improve the quality of systemic risk monitoring in the banking sector. The best predictors of defaults proved to be traditional indicators of profitability and liquidity, the share of retail deposits in the liabilities, and qualitative factor of the bank's ownership structure. Insufficiently indicative predictive ability was demonstrated by the simplified indicators of capital adequacy and assets quality. На основании эмпирического анализа динамических рядов финансовых данных проведено исследование прогнозной способности 12 традиционных индикаторов финансовой устойчивости банков. Проведен сравнительный ретроспективный анализ эффективности индикаторов раннего предупреждения на примере двух групп проблемных банков, потерпевших дефолт в 2008–2012 гг. и 2014 г. Результаты исследования позволяют определить наиболее приемлемые показатели надежности банков для рейтинговых методик, а также повысить качество мониторинга системного риска в банковском секторе. Лучшими индикаторами дефолтов оказались традиционные показатели доходности, ликвидности, доля депозитов населения в обязательствах, качественный фактор структуры собственности. Недостаточную индикативную способность демонстрируют упрощенные показатели адекватности капитала и качества активов. |
|
| Publisher |
ДВНЗ Тернопільський національний економічний університет
|
|
| Date |
2015-06-11T11:16:10Z
2015-06-11T11:16:10Z 2014-12 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Kornyliuk R. V. Early Warning Indicators of Defaults in the Banking System of Ukraine / R. Kornyliuk // Journal of european economy. - 2014. - Vol. 13, № 4. - С. 333-348. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jeea_2014_13_4_3.pdf. Корнилюк Р. В. Індикатори раннього попередження дефолтів у банківській системі України / Р. Корнилюк // Журнал європейської економіки. - 2014. - Т. 13, № 4. - С. 339-354. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jee_2014_13_4_3.pdf. Корнилюк Р. В. Индикаторы раннего предупреждения дефолтов в банковской системе Украины / Р. Корнилюк // Журнал европейской экономики. - 2014. - Т. 13, № 4. - С. 363-379. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jeer_2014_13_4_3.pdf.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/7791 |
|
| Language |
uk
|
|