Вибір найкращого інвестиційного проекту в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Вибір найкращого інвестиційного проекту в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних
Choosing the Best Investment Project in a Situation of Interval Uncertainty of Initial Data Выбор наилучшего инвестиционного проекта в ситуации интервальной неопределенности начальных данных |
|
| Creator |
Коцюба, Олексій Станіславович
Kotsyuba, Oleksiy S. Коцюба, Алексей Станиславович |
|
| Subject |
інвестиційний проект
інтервальна невизначеність інтервальний аналіз ризик розмах варіації піврозмах варіації семівідхилення investment project interval uncertainty interval analysis risk range of variation semi-range of variation semi-deviation инвестиционный проект интервальная неопределенность интервальный анализ риск размах вариации полуразмах вариации полуотклонение 658:330.322:519.866 |
|
| Description |
Мета статті полягає в розвитку інструментарію для задачі вибору найкращого інвестиційного проекту в ситуації, коли початкові кількісні параметри наявних інвестиційних альтернатив описуються інтервальними оцінками. В частині врахування фактора ризику, зумовленого інтервальною невизначеністю вихідних даних, дослідження обмежено компонентом міри ризику як ступеня варіабельності результату. У цьому контексті були представлені відповідні інтервальні версії абсолютних показників міри ризику: розмах варіації, піврозмах варіації, семівідхилення. Після чого було розглянуто інтервальні версії показників ступеня ризику у відносному вираженні: коефіцієнт розмаху варіації, коефіцієнт піврозмаху варіації та коефіцієнт семівідхилення. З опорою на відповідні напрацювання в межах теоретико-ймовірнісної і нечітко-множинної методології було сформульовано модифікації даних коефіцієнтів. На основі модифікованого коефіцієнта піврозмаху варіації було сформульовано модель вибору оптимального інвестиційного проекту з множини альтернатив для інтервальної постановки задачі. На умовному розрахунковому прикладі було здійснено апробацію запропонованої моделі, яка продемонструвала її практичну спроможність.
The article is aimed at developing an instrumentarium for the task of choosing the best investment project in a situation where the initial quantity parameters of the available investment alternatives are described with interval estimates. In the part of accounting the risk factor caused by the interval uncertainty of initial data, the study is limited by the component of risk measure as degree of result variability. In this context, the corresponding interval versions of the absolute risk indicators were provided: range of variation, semi-range of variation, semi-deviation. After that the interval versions of the risk indicators in relative terms were considered: coefficient of range of variation, coefficient of semi-range of variation, and coefficient of semi-deviation. Based on relevant groundwork within the terms of theoretical probabilistic and fuzzy-multiple methodologies, modifications of the indicated coefficients have been formulated. On the basis of the modified coefficient of semi-range of variation, a model of choosing the optimal investment project out of the multitude of alternatives has been formulated for the interval setting of task. Using the example for conditional calculation, a testing of the proposed model was carried out, which demonstrated its practical viability. Цель статьи состоит в развитии инструментария для задачи выбора наилучшего инвестиционного проекта в ситуации, когда начальные количественные параметры имеющихся инвестиционных альтернатив описываются интервальными оценками. В части учета фактора риска, обусловленного интервальной неопределенностью исходных данных, исследование ограничено компонентом меры риска как степени вариабельности результата. В этом контексте были представлены соответствующие интервальные версии абсолютных показателей степени риска: размах вариации, полуразмах вариации, полуотклонение. После чего были рассмотрены интервальные версии показателей степени риска в относительном выражении: коэффициент размаха вариации, коэффициент полуразмаха вариации и коэффициент полуотклонения. С опорой на соответствующие наработки в рамках теоретико-вероятностной и нечетко-множественной методологии были сформулированы модификации данных коэффициентов. На основе модифицированного коэффициента полуразмаха вариации была сформулирована модель выбора оптимального инвестиционного проекта из множества альтернатив для интервальной постановки задачи. На условном расчетном примере была осуществлена апробация предложенной модели, которая продемонстрировала ее практическую состоятельность. |
|
| Publisher |
Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України
|
|
| Date |
2018-01-23T13:27:19Z
2018-01-23T13:27:19Z 2016 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Коцюба О. С. Вибір найкращого інвестиційного проекту в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних / Коцюба О. С. // Бізнес Інформ. – 2016. – № 10. – С. 144–149.
2222-4459 http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23535 |
|
| Language |
uk
|
|