Моделювання процентного ризику міжнародного кредитування
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Моделювання процентного ризику міжнародного кредитування
Interest risk modeling of international crediting |
|
| Creator |
Блудова, Тетяна Володимирівна
Bludova, Tatiana Блудова, Татьяна Владимировна Шапошник, Олена Л. Shaposhnik, Olena Щекань, Надія Петрівна Schekan, Nadiya Щекань, Надежда Петровна |
|
| Subject |
процентний ризик
плаваюча процентна ставка дюрація чутливість потоку платежів interest rate risk floating interest rate duration sensitivity of the payment flow процентный риск плавающая процентная ставка дюрация чувствительность потока платежей 330.46 |
|
| Description |
Розглянуто керування ризиками в процесі міжнародного кредитування включає різні методики і дії, які банк може використовувати з метою зменшення, зокрема, процентного ризику – зниження власних засобів у результаті несприятливих змін процентних ставок . Запропоновано спосіб мінімізації відсоткового ризику як управління активами і пасивами, припускаючи, що функція поточної вартості неперервна відносно відсоткової ставки, що дозволяє визначити міру відсоткового ризику для корегування зміни процентної ставки.
Considered the risk management in the international lending process includes various methods and actions that the bank can use to reduce, in particular, interest risk - a decrease in equity due to adverse changes in interest rates. A method of minimizing interest rate risk is proposed as asset and liability management, assuming that the function of current value is continuous relative to the interest rate, it is possible to determine the degree of interest risk for adjusting interest rate changes. Рассматривается управление рисками в процессе международного кредитования включает различные методики и действия, которые банк может использовать для уменьшения, в частности, процентного риска – снижение собственных средств в результате неблагоприятных изменений процентных ставок. Предложен способ минимизации процентного риска как управление активами и пассивами, предполагая, что функция текущей стоимости непрерывная относительно процентной ставки, позволяет определить степень процентного риска для корректировки изменения процентной ставки. |
|
| Publisher |
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
|
|
| Date |
2018-02-19T13:58:22Z
2018-02-19T13:58:22Z 2017 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Блудова Т. В. Моделювання процентного ризику міжнародного кредитування / Блудова Т. В., Шапошник О. Л., Щекань Н. П. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 93. – С. 196–203.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23793 |
|
| Language |
uk
|
|