Імовірнісні моделі оцінки ризику неплатежу та визначення вартості облігацій
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Імовірнісні моделі оцінки ризику неплатежу та визначення вартості облігацій
Probabilistic model of nonpayment risk assessment and bonds value determination |
|
| Creator |
Долінський, Леонід Борисович
Dolinskyi, Leonid Borisovich Долинский, Леонид Борисович Галкін, Андрій І. Halkin, Andrii |
|
| Description |
Ця робота є логічним продовженням попередньої статті авторів, у якій розглянуто підхід до коригування вартості облігацій з урахуванням ступеня кредитного ризику на основі Пуасонівського потоку подій. Статтю присвячено ймовірнісним моделям оцінки ступеня ризику дефолту за купонними та дисконтними облігаціями на основі експоненційного закону розподілу імовірностей.
Given are the probabilistic models of the assessment of default risk of coupon and non-coupon bonds built up on the basis of the exponential law of probability distribution. |
|
| Publisher |
Нацiональний банк України
|
|
| Date |
2018-03-22T09:04:22Z
2018-03-22T09:04:22Z 2007 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Долінський Л. Імовірнісні моделі оцінки ризику неплатежу та визначення вартості облігацій / Леонід Долінський, Андрій Галкін // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 8. – С. 38–40.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24016 |
|
| Language |
uk
|
|