Запис Детальніше

Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів
 
Creator Долінський, Леонід Борисович
Dolinskyi, Leonid Borisovich
Долинский, Леонид Борисович
 
Subject боргові цінні папери
імовірності дефолтів
 
Description The problem of debt securities expected investment value and profitability rate estimation is considered in the article on the basis of the default expected losses concept. The models of interest-free and interest-bearing debt liabilities estimation as well as debt securities portfolio valuation models are developed with taking into account corresponding default probabilities.
 
Publisher Міністерство фінансів України
 
Date 2018-03-22T09:42:33Z
2018-03-22T09:42:33Z
2010
 
Type Article
 
Identifier Долінський Л. Б. Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів / Долінський Л. Б. // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 89–99.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24019
 
Language uk