Робастность прогнозирования авторегрессионных временных рядов на основе малопараметрических моделей
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Робастность прогнозирования авторегрессионных временных рядов на основе малопараметрических моделей
|
|
| Creator |
Харин, Ю.С.
Сталевская, С.М. |
|
| Subject |
Аналіз, оцінка та прогнозування в економіці
|
|
| Description |
В статье предложена новая малопараметрическая модель временного ряда – авторегрессия порядка s с r частичными связями AR(s,r), построена оценка максимального правдоподобия параметров модели AR(s,r), исследованы ее свойства. Для временных рядов малой длительности наблюдения показано преимущество использования модели AR(s,r) по сравнению с классической полной моделью при прогнозировании будущих значений временного ряда. Представлены результаты компьютерных экспериментов на модельных и реальных экономико-статистических данных.
У статті розроблена нова малопараметрична модель авторегресії порядку s з r частковими зв'язками AR(s,r), побудована оцінка максимальної правдоподібності параметрів моделі AR(s,r), розглянуто її властивості. Для часових рядів малої тривалості спостереження показано перевагу використання моделі AR(s,r) в порівнянні з класичною повної моделлю. Представлені результати комп'ютерних експериментів на модельних і реальних економіко-статистичних даних. This paper is devoted to new small-parametric model of time series – autoregressive model of order s with r partial connections AR(s, r), the maximum likelihood estimator is constructed for parameters of the AR(s, r)-modes, its properties are analyzed. The advantages of this model AR(s, r) for short-duration time-series are showed in comparison with classical full model AR(s) for statistical forecasting of future values. Results of computer experiments are presented for simulated and economic time series. |
|
| Date |
2018-03-28T19:05:34Z
2018-03-28T19:05:34Z 2014 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Робастность прогнозирования авторегрессионных временных рядов на основе малопараметрических моделей / Ю.С. Харин, С.М. Сталевская // Математичне моделювання в економіці. — 2014. — № 1. — С. 106-114. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.
2409-8876 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131746 519.2: 330.43 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Математичне моделювання в економіці
|
|
| Publisher |
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
|
|