Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами
|
|
| Creator |
Миронцов, М.Л.
|
|
| Subject |
Аналіз, оцінка та прогнозування в економіці
|
|
| Description |
Запропоновано метод дослідження довгострокових біржових трендів за допомогою коефіцієнта динамічної кореляції. Показано, що зміна коефіцієнта динамічної кореляції різних курсів в деяких випадках може бути ознакою наближення незворотної зміни валютного курсу. В представленій емпіричній роботі було використано реальні біржові котирування.
Предложен метод исследования долгосрочных биржевых трендов с помощью введенного коэффициента динамической корреляции. Показано, что изменение коэффициента динамической корреляции различных курсов в некоторых случаях может являться признаком скорого и необратимого изменения биржевого курса. В данной эмпирической работе использовались данные реальных биржевых котировок. A method for the study of long-term trends using the exchange rate entered a dynamic correlation were proposed. It is shown that the change of the dynamic correlation coefficient various courses in some cases may be a sign of approaching irreversible changes in the exchange rate. The presented empirical work has been used real stock quotes. |
|
| Date |
2018-03-30T19:45:02Z
2018-03-30T19:45:02Z 2015 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Аналіз довгострокових біржевих трендів кореляційними методами / М.Л. Миронцов // Математичне моделювання в економіці. — 2015. — № 3(4). — С. 86-90. — Бібліогр.: 2 назв. — укр.
2409-8876 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131789 330.4 |
|
| Language |
uk
|
|
| Relation |
Математичне моделювання в економіці
|
|
| Publisher |
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
|
|