Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків
|
|
| Creator |
Бортніков, Г.П.
Любіч, О.О. |
|
| Subject |
Математичні та інформаційні моделі в економіці
|
|
| Description |
Моделі стрес-тестів слід поділяти за видами ризиків, комплексністю та іншими критеріями. Стрес-тести мають бути комплексними і більш регулярними, особливо для великих банків, та включати додатково ризики репутації, операційний ризик; результати стрес-тестування великих банків мають оприлюднюватися регулятором. Даний інструмент має використовуватися для оцінки потреби банку у додатковому капіталі як буфері, зменшення експозицій під ризиком і застосування способів пом'якшення впливу негативних наслідків ризиків.
Модели стресс-тестов следует разделять по видам рисков, комплексности и другим критериям. Стресс-тесты должны быть комплексными и более регулярными, особенно для крупных банков, и включать дополнительно риски репутации, операционный риск; результаты стресс-тестирования крупных банков должны публиковаться регулятором. Данный инструмент следует использовать для оценки потребности банка в дополнительном капитале как буфере, уменьшения экспозиций под риском и применения способов смягчения рисков. Models of stress tests should be subdivided by type of risk, complexity and other criteria. Stress tests should be more regular and complex, especially for large banks, and cover reputational and operational risks; the regulator has to publish results of stress tests of major banks. This tool is designed to assess the need in additional bank capital as a buffer, for reducing exposure at risk and developing manners to mitigate risks. |
|
| Date |
2018-04-04T15:59:03Z
2018-04-04T15:59:03Z 2016 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Моделі стрес-тестування для оцінки ризиків банків / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Математичне моделювання в економіці. — 2016. — № 1(5). — С. 59-73. — Бібліогр.: 16 назв. — укр.
2409-8876 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131840 336.711.(477) |
|
| Language |
uk
|
|
| Relation |
Математичне моделювання в економіці
|
|
| Publisher |
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
|
|