Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів
|
|
| Creator |
Ляшенко, О.І.
Кравець, Т.В. Хрущ, Л.З. |
|
| Description |
У статті розглянуто застосування пакетів прикладних програм для економетричного моделювання фінансових часових рядів. Аналіз та моделювання часового ряду проведені на прикладі польського фондового індексу WIG (з 2003 по 2016 роки). Для моделювання волатильності фондового індексу використано GARCH (1,1) модель. В процесі побудови моделі було використано програмні продукти R, Eviews, Gretl. Проведене порівняння результатів моделювання при використанні даних програмних продуктів.
В статье рассмотрено применение пакетов прикладных программ для эконометрического моделирования финансовых временных рядов. Анализ и моделирование временного ряда проведены на примере польского фондового индекса WIG (с 2003 по 2016 годы). Для моделирования волатильности фондового индекса использована GARCH (1,1) модель. В процессе построения модели были использованы программные продукты R, Eviews, Gretl. Проведено сравнение результатов моделирования при использовании данных программных продуктов. The application of applied software packages for econometric modeling of financial time series is considered at the paper. The analysis and modeling of the time series are based on the Polish stock index WIG investigation (from 2003 to 2016). GARCH (1,1) model is used for the modeling of the volatility of the stock index. In the process of constructing the model, the software products R, Eviews, Gretl were used. Comparison of simulation results using these software products is performed. |
|
| Date |
2018-04-21T13:53:34Z
2018-04-21T13:53:34Z 2017 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів / О.І. Ляшенко, Т.В. Кравець, Л.З. Хрущ // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2017. — Вип. 22. — С. 33-60. — Бібліогр.: 15 назв. — укр.
XXXX-0009 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132550 330.43 |
|
| Language |
uk
|
|
| Relation |
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
|
|
| Publisher |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
|
|