Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій
eKMAIR
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій
|
|
| Creator |
Щестюк, Наталія
|
|
| Subject |
лог-дохідності
геометричний броунівський рух дифузійний процес обернений гамма-розподіл розподіл Стюдента log-returns GBM diffusion processes reciprocal gamma distribution student distribution |
|
| Description |
Risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution and allows for Student distributions of the log-returns. The activity time is asymptotically self-similar.
Розглянуто деякі моделі ціноутворення акцій, що використовують "ринковий" "активний" час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю і веде до Стюдент -- розподілу лог-дохідностей. Показано, що процес "ринкового часу" є асимптотично самоподібним. |
|
| Date |
2012-12-10T14:06:17Z
2012-12-10T14:06:17Z 2012 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Щестюк Н. Ю. Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій / Щестюк Н.Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 126 : Фізико-математичні науки. - С. 23-27.
1996-5931 http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1858 |
|
| Language |
ua
|
|
| Relation |
Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 126: Фізико-математичні науки. - С. 23-27.
|
|
| Publisher |
ВПЦ НаУКМА
|
|