Аналіз квантильних мір оцінювання фінансового ризику
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Аналіз квантильних мір оцінювання фінансового ризику
Analysis of quantile measures of evaluation of financial risk Анализ квантильных мер оценивания финансового риска |
|
| Creator |
Великоіваненко, Галина Іванівна
Velykoivanenko, Halyna Великоиваненко, Галина Ивановна |
|
| Subject |
квантиль розподілу;
квантильна міра ризику методологія Value-at-Risk ефективне значення показника об'єктивно-суб'єктивна структура ризику 19.86 |
|
| Description |
Проаналізовано підходи до кількісного оцінювання ризиків, що виникають у процесі функціонування фінансових ринків. Сформульовано переваги використання квантильної міри ризику Value-at-Risk для оцінювання фінансових ризиків, а саме, здатність: оцінювати ризик можливих втрат відповідно до ймовірності іх виникнення; агрегувати ризики окремих активів у єдину величину для портфеля, ураховуючи інформацію про іх кількість, волатильність і період часу; оцінювати і порівнювати між собою ризики за різними фінансовими інструментами, за різними портфелями фінансових інструментів, різні види фінансових ризиків на одному та на різних ринках. За умови відомих параметрів розподілу ймовірностей випадкової величини дохідності (збитковості) фінансових інструментів, запропоновано використовувати оцінки ефективних значень, у підtрунті яких лежить поняття квантиля розподілу. Запропоновані оцінки ураховують об'єктивно-суб'єктивну структуру ризику, а саме, - рівень дохідності або збитковості (середній, очікуваний, бажаний тощо), показник відхилення від вказаного рівня дохідності або збитковості, а також рівень несхильності (схильності) суб'єктів прийняття рішень до ризику у вигляді заданої ймовірності α, що відображає особисте ставлення. Проведено аналіз та визначено умови, за яких надаються переваги певній оцінці. |
|
| Publisher |
Тернопільський національний економічний університет
|
|
| Date |
2018-12-14T12:17:59Z
2018-12-14T12:17:59Z 2013 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Великоіваненко Г. І. Аналіз квантильних мір оцінювання фінансового ризику /Галина Іванівна Великоіваненко // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; [редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін.]. – Тернопіль : Вид.-поліграф. центр Тернопіл. нац. екон. ун-ту “Економ. думка”, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 58–62.
1993-0259 http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26663 |
|
| Language |
uk
|
|