Запис Детальніше

Аналіз квантильних мір оцінювання фінансового ризику

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Аналіз квантильних мір оцінювання фінансового ризику
Analysis of quantile measures of evaluation of financial risk
Анализ квантильных мер оценивания финансового риска
 
Creator Великоіваненко, Галина Іванівна
Velykoivanenko, Halyna
Великоиваненко, Галина Ивановна
 
Subject квантиль розподілу;
квантильна міра ризику
методологія Value-at-Risk
ефективне значення показника
об'єктивно-суб'єктивна структура ризику
19.86
 
Description Проаналізовано підходи до кількісного оцінювання ризиків, що виникають у процесі функціонування фінансових ринків. Сформульовано переваги використання квантильної міри ризику Value-at-Risk для
оцінювання фінансових ризиків, а саме, здатність: оцінювати ризик можливих втрат відповідно до ймовірності іх виникнення; агрегувати ризики окремих активів у єдину величину для портфеля, ураховуючи інформацію про іх кількість, волатильність і період часу; оцінювати і порівнювати між собою
ризики за різними фінансовими інструментами, за різними портфелями фінансових інструментів, різні види фінансових ризиків на одному та на різних ринках. За умови відомих параметрів розподілу ймовірностей випадкової величини дохідності (збитковості) фінансових інструментів, запропоновано
використовувати оцінки ефективних значень, у підtрунті яких лежить поняття квантиля розподілу. Запропоновані оцінки ураховують об'єктивно-суб'єктивну структуру ризику, а саме, - рівень дохідності або збитковості (середній, очікуваний, бажаний тощо), показник відхилення від вказаного рівня дохідності або збитковості, а також рівень несхильності (схильності) суб'єктів прийняття рішень до ризику у вигляді заданої ймовірності α, що відображає особисте ставлення. Проведено аналіз та визначено умови, за яких надаються переваги певній оцінці.
 
Publisher Тернопільський національний економічний університет
 
Date 2018-12-14T12:17:59Z
2018-12-14T12:17:59Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Великоіваненко Г. І. Аналіз квантильних мір оцінювання фінансового ризику /Галина Іванівна Великоіваненко // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; [редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін.]. – Тернопіль : Вид.-поліграф. центр Тернопіл. нац. екон. ун-ту “Економ. думка”, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 58–62.
1993-0259
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26663
 
Language uk