Удосконалення методологічних підходів оцінки фондового ризику у банках України
eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Удосконалення методологічних підходів оцінки фондового ризику у банках України
Совершенствование методологических подходов оценки фондового риска в банках Украины Improving Methodological Approaches Assess the Risk of the Stock in the Banks of Ukraine |
|
| Creator |
Бобиль, Володимир Володимирович
Бобыль, Владимир Владимирович Bobyl, Vladimir V. |
|
| Subject |
фондовий ризик
банк оцінка управління система ризик-менеджменту КОАІВ фондовый риск оценка управление система риск-менеджмента stock risk bank assessment management risk management system |
|
| Description |
Бобиль, В. В. Удосконалення методологічних підходів до оцінювання фондового ризику в банках України: [препринт] / В. В. Бобиль // Банківська справа. – Київ, 2014. – № 3-4 (123). – С. 93–100. UK: У статті розкрито сутність фондового ризику, проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід його управління у банках. Розглянуто основні підходи оцінки фондового ризику та особливості їх застосування в сучасних умовах господарювання. Запропоновано удосконалення шляхів визначення розміру ризику через перехід від концепції вартості, схильною до ризику (VaR-метод), до концепції очікуваного дефіциту (ES-метод). RU: В статье раскрыта сущность фондового риска, проанализирован международный и отечественный опыт его управления в банках. Рассмотрены основные подходы оценки фондового риска и особенности их применения в современных условиях хозяйствования. В качестве направления усовершенствования оценки риска предложен переход от концепции стоимости, подверженной риску (VaR-метод), к концепции ожидаемого дефицита (ES-метод). EN: The article deals with the nature of the stock risk analyzes international and domestic experience of its management in banks. The basic approaches to stock assessment of risk and their uses in the modern business environment. Improvements ways to determine the amount of risk due to the transition from the concept of value at risk (VaR-method), the concept of expected shortfall (ES-method). |
|
| Date |
2015-07-14T10:38:36Z
2015-07-14T10:38:36Z 2014 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3986
|
|
| Language |
uk_UA
|
|
| Publisher |
Знання, Видавництво, ТОВ
|
|