Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component
|
|
| Creator |
Koroliouk, D.
|
|
| Description |
A stationary autoregression process given by a difference stochastic equation is characterized by a two-dimensional covariance matrix under stationarity conditions. The optimal estimator function represented by a square variation of the martingale is used to obtain consistent estimators for the parameter of a predictable component.
|
|
| Date |
2018-07-17T14:17:34Z
2018-07-17T14:17:34Z 2015 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Stationary statistical experiments and the optimal estimator for a predictable component / D. Koroliouk // Український математичний вісник. — 2015. — Т. 12, № 3. — С. 390-402. — Бібліогр.: 11 назв. — англ.
1810-3200 2010 MSC: 46N30, 60J70, 62F05 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140874 |
|
| Language |
en
|
|
| Relation |
Український математичний вісник
|
|
| Publisher |
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
|
|