О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска
|
|
| Creator |
Болдырева, В.О.
Шевченко, Г.М. |
|
| Subject |
Системний аналіз
|
|
| Description |
Як модель діяльності страхової компанії розглянуто модель Крамера–Лундберга. Оскільки отримати в явному вигляді розв’язок для функції ймовірності небанкрутства страхової компанії для довільного розподілу величин страхових позовів на даний момент поки що не є можливим, досліджується задача знаходження оцінки збіжності початкової ймовірності небанкрутства до ймовірності, яку буде отримано після апроксимації функції розподілу величин позовів.
В качестве модели деятельности страховой компании рассмотрена модель Крамера–Лундберга. Поскольку получить в явном виде решение для функции вероятности неразорения страховой компании при произвольном распределении величин страховых исков на данный момент пока не представляется возможным, рассматривается задача нахождения оценки сходимости изначальной вероятности неразорения к той, что будет получена после аппроксимации функции распределения величин исков. The Cramer–Lundberg model is considered as a model of insurance company. Since it is impossible to obtain an explicit solution for the function of non-bankruptcy probability of insurance company for an arbitrary distribution of the values of insurance claims, the authors consider the problem of estimating the convergence of the original non-bankruptcy probability to one that would be obtained by approximating the values of claim distribution function. |
|
| Date |
2019-01-05T19:27:10Z
2019-01-05T19:27:10Z 2018 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
О непрерывной зависимости вероятностей неразорения от функции распределения выплат в классической модели риска / В.О. Болдырева, Г.М. Шевченко // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 2. — С. 78–84. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.
1019-5262 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144853 519.21 |
|
| Language |
ru
|
|
| Relation |
Кибернетика и системный анализ
|
|
| Publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
|
|