Застосування дискретних моделей для розрахунку вартості опціонів
Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Застосування дискретних моделей для розрахунку вартості опціонів
|
|
| Creator |
Колісник, М. К.
Коруд, О. В. |
|
| Contributor |
Національний університет “Львівська політехніка”
Львівський національний університет ім. Івана Франка |
|
| Subject |
338.9
|
|
| Description |
Відображено методичні положення щодо аналізу та оцінки похідних цінних паперів для ефективного управління портфелем активів. Показано можливості застосування моделей розрахунку вартості опціонів. In this article methodical principles of derivatives analysis and estimation are presented for effective operation of portfollio. Possible application of options valuation model are shown.
|
|
| Date |
2018-11-15T11:18:16Z
2018-11-15T11:18:16Z 2002 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Колісник М. К. Застосування дискретних моделей для розрахунку вартості опціонів / М. К. Колісник, О. В. Коруд // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 446 : Логістика. – С. 322–328. – Бібліографія: 4 назви.
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43112 |
|
| Language |
uk
|
|
| Relation |
1. Мозговий О.М. Фондовий ринок України. - К., 1999. 2. Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // Journal of Political Economy. - 1973. - №3. - P. 637 - 659. 3. Ширяев A.H., Кабанов Ю.М., Крамков Д. О., Мельников А.В. К теории расчетов опционов Европейского и американского типов. 1. Дискретное время // Теория вероятностей и ее применение. - Том 3. - Выпуск 1. - 1994. - С.23 - 79. 4.Бондарев Б.В.,Шурко И.Л. Финансовая математика. - Донецк, 1998.
|
|
| Rights |
© Колісник М. К., Коруд О. В., 2002
|
|
| Format |
322-328
application/pdf |
|
| Coverage |
UA
Львів |
|
| Publisher |
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
|
|