Методичні підходи до прогнозування параметрів програмно-цільових облігацій
DSpace at ONEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Методичні підходи до прогнозування параметрів програмно-цільових облігацій
Методические подходы к прогнозированию параметров программно-целевых облигаций Methodical approaches to forecasting the parameters of program-target bonds |
|
| Creator |
Ковальова, О.М.
Ковалева, Е.Н. Kovalova, O. |
|
| Subject |
облігація
інфраструктурний проект параметри цінних паперів фінансовий інжиніринг фондовий індекс дохідність регресія прогнозування облигация инфраструктурный проект параметры ценных бумаг финансовый инжиниринг фондовый индекс доходность регрессия прогнозирование bond infrastructure project parameters of securities financial engineering stock index profitability regression prediction |
|
| Description |
Визначено актуальні питання в сфері інфраструктурних галузей господарства України. Змодельовані параметри програмно-цільових облігацій на основі фінансового інжинірингу. Обґрунтована можливість корегування основної суми боргу за програмно-цільовими облігаціями на зміну індексу ПФТС, а також використання моделі часових рядів ARIMA з метою прогнозування індексу корпоративних облігацій, зміна якого буде корегувати купонні виплати за цінними паперами.
Определены актуальные вопросы в сфере инфраструктурных отраслей хозяйства Украины. Смоделированы параметры программно-целевых облигаций на основе финансового инжиниринга. Обоснована возможность корректировки основной суммы долга по программно-целевым облигациям на изменение индекса ПФТС, а также использования модели временных рядов ARIMA с целью прогнозирования индекса корпоративных облигаций, изменение которого будет корректировать купонные выплаты по ценным бумагам. Important issues in the sphere of infrastructure sectors of the economy of Ukraine are determined. The parameters of the program-target bonds based on financial engineering are simulated. The possibility of adjusting the main amount of debt on program-target bonds for changing the PFTS index, as well as using the ARIMA time series model with the purpose of forecasting the index of corporate bonds, the change of which will correct coupon payments on securities. |
|
| Date |
2017-05-23T13:17:23Z
2017-05-23T13:17:23Z 2016 |
|
| Type |
Book chapter
|
|
| Identifier |
Кірсанова В. В. Методичні підходи до прогнозування параметрів програмно-цільових облігацій / В. В. Кірсанова, О. М. Ковальова // Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія / за ред. Є. І. Масленнікова. – Херсон: Грінь Д. С., 2016. – Вип. 1. – С. 542-561.
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5843 |
|
| Language |
uk
|
|