Методи оптимального керування в задачах диверсифікації портфеля інвестицій
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Методи оптимального керування в задачах диверсифікації портфеля інвестицій
Methods of optimal control problem in the diversification of the portfolio Методы оптимального управления в задачах диверсификации портфеля инвестиций |
|
| Creator |
Кулян, Віктор Романович
Юнькова, Олена Олександрівна Yunkova, Olena Юнькова, Елена Александровна |
|
| Subject |
математичне моделювання
оптимальне керування портфель інвестицій Mathematical modeling optimal control investment portfolio математическое моделирование оптимальное управление портфель инвестиций 519.925.51 |
|
| Description |
Розглядається проблема дослідження оптимальної структури портфеля інвестицій. Для розроблених математичних моделей формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій сформульовано задачі оптимального керування структурою таких інвестицій. Досліджено властивості та особливості застосування динамічних моделей, побудованих у класі систем звичайних диференціальних рівнянь, на прикладі нових задач оптимального інвестування у цінні папери. Розглянуто широкий спектр прикладних задач, пов'язаних з оптимізацією інвестиційних операцій з цінними паперами.
The problem of the optimal structure of the portfolio is researched. To construct a mathematical model of the market value of one share and the share portfolio is formulated as optimal control problem of such investments. The properties and characteristics of the dynamic models, constructed in the class of ordinary differential equations, on the example of the new problems of optimal investment in securities are reviewed. Рассматривается проблема исследования оптимальной структуры портфеля инвестиций. Для построенных математических моделей формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля акций сформулировано задачи оптимального управления структурой таких инвестиций. Исследованы свойства и особенности использования динамических моделей, построенных в классе систем обыкновенных дифференциальных уравнений, на примере новых задач оптимального инвестирования в ценные бумаги. Рассмотрен широкий спектр прикладных задач, связанных с оптимизацией инвестиционных операций с ценными бумагами. |
|
| Publisher |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|
|
| Date |
2019-01-08T11:24:46Z
2019-01-08T11:24:46Z 2015 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Кулян В. Р. Методи оптимального керування в задачах диверсифікації портфеля інвестицій / В. Р. Кулян, О. О. Юнькова // // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика : зб. нак. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О. К. Закусило (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. – Вип. 1. – С. 18–22.
1728-2276 http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26774 |
|
| Language |
uk
|
|