Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій
|
|
| Creator |
Гаращенко, Федір Г.
Кулян, Віктор Романович Юнькова, Олена Олександрівна Yunkova, Olena Юнькова, Елена Александровна |
|
| Subject |
математична модель
допустима множина ефективна множина диверсифікація інвестиційного портфеля 517.925.51 |
|
| Description |
Наукове дослідження присвячено розробленню нових та застосуванню відомих методів математичного моделювання для розв’язання задачі оптимального інвестування у ризиковані цінні папери. Сформульовано нові постановки задач та побудовано методи траєкторного моделювання динаміки ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій. Для розв’язання задачі моделювання оптимальної траєкторії портфеля акцій застосовано методи оптимального керування системою, у якій параметрами керування є частки акцій різних видів у портфелі. Задачі оптимального керування динамікою інвестиційного портфеля сформульовано для критеріїв якості, один з яких використовує «програмну траєкторію» (розв’язується задача побудови оптимального за очікуваною ринковою вартістю портфеля акцій), а другий — відхилення розрахункової траєкторії від термінального значення (розглядається задача про оптимізацію побудованого портфеля інвестицій за ризикованістю). Для її розв’язання застосовано допустиму й ефективну множини портфелів. Алгоритм розв’язання задачі дозволяє динамічно враховувати інструментальні ринкові обмеження, які задаються для математичного формулювання задачі.
|
|
| Publisher |
Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (ІПСА)
|
|
| Date |
2019-01-08T11:53:38Z
2019-01-08T11:53:38Z 2017 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Гаращенко Ф. Г. Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій / Ф. Г. Гаращенко, В. Р. Кулян, О. О. Юнькова // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. – № 3. – С. 12–20.
1681-6048 http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26776 |
|
| Language |
uk
|
|