Комплексный подход к исследованию фрактальных временных рядов
Електронного архіву Харківського національного університету радіоелектроніки (Open Access Repository of KHNURE)
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Комплексный подход к исследованию фрактальных временных рядов
|
|
| Creator |
Кириченко, Л. О.
Чалая, Л. Э. |
|
| Subject |
самоподобный стохастический процесс
временной ряд показатель Херста методы оценивания показателя Херста self-similar stochastic process time series Hurst exponent methods for estimating the Hurst exponent |
|
| Description |
В работе предложен комплексный поход к анализу фрактальных свойств самоподобных случайных процессов по временным рядам небольшой длины. Приведена последовательность этапов проведения фрактального анализа. Этими этапами являются: предварительный анализ, включающий удаление краткосрочной зависимости и выявление истинной долгосрочной зависимости; проверка гипотезы о наличии свойства самоподобия; несмещенное интервальное оценивание показателя Херста в случаях стационарных и нестационарных временных рядов несколькими методами; уточнение полученной оценки показателя Херста. In this works we propose an integrated approach to the analysis of self-similar properties of stochastic processes for time series of short length. The sequence of steps of the fractal analysis was given. These steps are: preliminary analysis, including the removal of short-term dependence and revealing the true long-term dependency; hypothesis testing of a self-similarity; unbiased interval estimation of the Hurst exponent in cases of stationary and non-stationary time series by several methods; correction of the resulting estimate of the Hurst exponent.
|
|
| Date |
2016-09-06T14:28:31Z
2016-09-06T14:28:31Z 2014 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Кириченко Л.О., Чалая Л.Э. Комплексный подход к исследованию фрактальных временных рядов // International Journal “INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE”. - 2014. - Vol.8., №1. - С.22-28
http://openarchive.nure.ua/handle/document/2201 |
|
| Language |
ru
|
|
| Publisher |
Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA, Bulgaria
|
|