Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків
Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків
Decision support system for financial markets’ investment risks analysis |
|
| Creator |
Кузнєцова, Н. В.
Бідюк, П. І. Kuznietsova, Nataliia Bidyuk, Petro |
|
| Contributor |
Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Institute for Applied Systems Analysis of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” |
|
| Subject |
інвестиційні ризики
очікувані та неочікувані втрати система підтримки прийняття рішень VaR-методологія Investment Risks Expected and Unexpected Losses Decision Support System VaR-Methodology 004.942 |
|
| Description |
Досліджено особливості методології VaR для оцінювання інвестиційних ризиків на фінансових ринках цінних паперів. Розроблено інформаційну систему підтримки прийняття рішень, яка дає змогу розрахувати очікувані та неочікувані втрати за вибраними акціями та інвестиційним портфелем загалом, а також визначити момент ймовірного виникнення ризику і необхідний розмір резервного капіталу The article describes the features of the VaR methodology for assessing investment risks in the financial markets of securities. Developed decision support information system allows to calculate expected and unexpected losses on selected stocks and investment portfolio as a whole, as well as to determine the probability of risk’s occurrence and the required amount of reserve capital. |
|
| Date |
2019-02-22T08:27:56Z
2019-02-22T08:27:56Z 2018-02-26 2018-02-26 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Кузнєцова Н. В. Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків / Н. В. Кузнєцова, П. І. Бідюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 887. — С. 115–121. — (Управління проектами та програмами).
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44376 Kuznietsova N. Decision support system for financial markets’ investment risks analysis / Nataliia Kuznietsova, Petro Bidyuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Informatsiini systemy ta merezhi. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 887. — P. 115–121. — (Upravlinnia proektamy ta prohramamy). |
|
| Language |
uk
|
|
| Relation |
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі, 887, 2018
1. Легка Я. І. Поняття та зміст інвестиційних ризиків як об’єкта управління / Я. І. Легка // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. – К.: Вид.-полігр. центр “Київський університет”, 2009. – Вип. 20. – С. 289–292. 2. Башкіров О. В. Порівняльний аналіз VAR-методів оцінки ризику активів банку / О. В. Башкіров // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2005. – Вип. 14. – C. 302–309. 3. Бідюк П. І. Аналіз часових рядів: навч. посіб. / П. І. Бідюк, В. Д. Романенко, О. Л. Тимощук. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 600 с. 4. Чубукова И. А. Data Mining / И. А. Чубукова. – М.: Бином ЛБЗ, 2008. – 384 с. 5. Зайченко Ю. П. Основи проектування інтелектуальних систем / Ю. П. Зайченко. – К.: Слово, 2006. – 352 с. 6. Chou R. Y. Volatility persistence and stock returns – some empirical evidence using GARCH / R. Y. Chou // Journal of Applied Econometrics. – 1987, No. 3. – С. 279–294. 7. Bidyuk P. I. Forecasting the volatility of financial processes with conditional variance models / P. I. Bidyuk, N. V. Kuznetsova // Journal of Automation and Information Sciences. – 2014. – Nо 46 (10). – Р. 11–19. 1. Lehka Ya. I. Poniattia ta zmist investytsiinykh ryzykiv yak obiekta upravlinnia, Ya. I. Lehka, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky: zb. nauk. pr, K., Vyd.-polihr. tsentr "Kyivskyi universytet", 2009, Iss. 20, P. 289–292. 2. Bashkirov O. V. Porivnialnyi analiz VAR-metodiv otsinky ryzyku aktyviv banku, O. V. Bashkirov, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: zb. nauk. prats, Sumy: UABS NBU, 2005, Iss. 14, P. 302–309. 3. Bidiuk P. I. Analiz chasovykh riadiv: tutorial, P. I. Bidiuk, V. D. Romanenko, O. L. Tymoshchuk, K., NTUU "KPI", 2013, 600 p. 4. Chubukova I. A. Data Mining, I. A. Chubukova, M., Binom LBZ, 2008, 384 p. 5. Zaichenko Yu. P. Osnovy proektuvannia intelektualnykh system, Yu. P. Zaichenko, K., Slovo, 2006, 352 p. 6. Chou R. Y. Volatility persistence and stock returns – some empirical evidence using GARCH, R. Y. Chou, Journal of Applied Econometrics, 1987, No. 3, P. 279–294. 7. Bidyuk P. I. Forecasting the volatility of financial processes with conditional variance models, P. I. Bidyuk, N. V. Kuznetsova, Journal of Automation and Information Sciences, 2014, No 46 (10), R. 11–19. |
|
| Rights |
© Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
© Кузнєцова Н. В., Бідюк П. І., 2018 |
|
| Format |
115-121
7 application/pdf image/png |
|
| Coverage |
Львів
|
|
| Publisher |
Видавництво Львівської політехніки
|
|