Практичні аспекти управління процентним ризиком банку на основі використання моделі ГЕП-аналізу
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Практичні аспекти управління процентним ризиком банку на основі використання моделі ГЕП-аналізу
|
|
| Creator |
Шварц, Олександр Вікторович
Shvarts, Oleksandr |
|
| Subject |
процентний ризик
форми процентного ризику геп-аналіз чутливі активи interest rate risk sources of interest rate risk Gap-analysis sensitive assets процентный риск логическая модель информационная модель функциональная модель организационная модель 336.71 |
|
| Description |
У статті розглядаються актуальні питання практичного управління процентним ризиком банку на основі використання моделі геп-аналізу. Основна увага приділяється удосконаленню існуючої методики гепу, а також використанню імітаційного моделювання.
The actual questions of the practical management of interest rate risk in bank on the basis of model of the Gap-analysis are reviewed in the article. The basic attention is given to improvement of a working Gap-management, and also to use of imitating modeling. В статье рассматриваются актуальные вопросы управ- ления процентным риском банка как составной части управления активами и пассивами. Основное внимание уделено этапам моделирования системы управления процентным риском в банке. |
|
| Publisher |
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
|
|
| Date |
2019-04-18T14:08:33Z
2019-04-18T14:08:33Z 2010-06-03 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Шварц О. В. Практичні аспекти управління процентним ризиком банку на основі використання моделі ГЕП-аналізу / О. В. Шварц // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 16. – С. 174–183.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29913 |
|
| Language |
uk
|
|