Оцінка ризику валютного портфеля банку на основі VaR-методології
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Оцінка ризику валютного портфеля банку на основі VaR-методології
|
|
| Creator |
Білань, Наталія Сергіївна
|
|
| Subject |
валютний ризик
вартість під ризиком кореляція валютних курсів валютний портфель експотенціально-зважена волатильність VaR-методологія currency risk value at risk correlation of exchange rates currency portfolio self-weighted volatiation VaR-methodology 336.743-044.325 |
|
| Description |
Розглянуто та запропоновано новий підхід до вдосконалення VaR-методології оцінки ризику валютного портфеля банку. Запропоновано модель, що передбачає використання експотенціально-зваженої волатильності та підбір оптимального параметра згладжування ряду валютних курсів з метою адаптації VaR-методології до умов українського фінансового ринку.
The new approach to the improvement of VaR-methodology of estimation of bank’s currency portfolio risk is examined and offered. The offered model foresees the using self-weighted volatiation and selection optimum parameter of smoothing row exchange rates with the purpose of adaptation VaR-methodology to the terms of the Ukrainian financial market. |
|
| Publisher |
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
|
|
| Date |
2019-04-18T14:14:30Z
2019-04-18T14:14:30Z 2010-01-28 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Білань Н. С. Оцінка ризику валютного портфеля банку на основі VaR-методології / Н. С. Білань // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 23. – С. 401–412.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/30319 |
|
| Language |
uk
|
|