Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов
Цифровой репозитарии Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (eNTUKhPIIR)
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов
Modern problems of dynamic management of a portfolio of financial assets |
|
| Creator |
Гомозов, Евгений Павлович
Мезерная, Мария Витальевна |
|
| Subject |
финансовый рынок
портфельная теория Марковица уравнения в дробных производных инвестиционный капитал теория Блека p-adic financial market models equations in fractional derivatives dynamic portfolio management |
|
| Description |
Приведен обзор существующих на сегодняшний день моделей функционирования финансового рынка. Однако, в силу сложного устройства современного глобального финансового рынка, неоднородной структуры имеющихся финансовых инструментов и трейдеров, использующих разные подходы и временные горизонты, прогнозы, как правило, требуют большого количества наблюдений, плохо работают в окрестностях бифуркаций и не имеют компьютерной модели, которая могла бы строить прогнозы в режиме реального времени. В работе сделан первый шаг по построению комбинированной модели динамического управления портфелем активов.
An overview of the present models of functioning ofthe financial market is provided. However, owing to the complex device of the modern global financial market, a heterogeneous structure of existing financial instruments, and traders using different approaches and time horizons, predictions require typically a large number of observations, work poorly in the vicinity of bifurcations, and don'thave computer models that could build forecasts in real time. The work done is, as we see it, the first step to build a "synthetic" dynamic portfolio management model. |
|
| Date |
2019-04-17T10:19:11Z
2019-04-17T10:19:11Z 2018 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Гомозов Е. П. Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов / Е. П. Гомозов, М. В. Мезерная // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 27 (1303). – С. 29-34.
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40750 |
|
| Language |
ru
|
|
| Format |
application/pdf
|
|
| Publisher |
НТУ "ХПІ"
|
|