Деякі математичні моделі ціноутворення на енергоринках
Цифровой репозитарии Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (eNTUKhPIIR)
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Деякі математичні моделі ціноутворення на енергоринках
Some mathematical models of pricing in electricity markets |
|
| Creator |
Гомозов, Євген Павлович
Заїка, Тетяна Сергіївна |
|
| Subject |
енергоринки загального типу
інтегро-диференційна система рівнянь енергетичні похідні фінансові інструменти теорія олігополії generic electricity markets integro-differential equation system pricing models energy derivative financial instruments |
|
| Description |
У роботі обговорюються різні моделі ціноутворення на енергоринках. Наведено огляд різних дискретних та неперервних моделей. Дискретні моделі подані рівняннями в кінцевих різницях з запізненням. Неперервні моделі описуються динамічними системами. Одна з таких моделей удосконалена. Основний результат роботи – запропонована модель визначення рівноважної ціни на енергоринку загального типу. В модель включено хеджування ризиків з використанням портфелю деривативів. Управління параметрами моделі дає змогу обмежити коливання цін біфуркаціями типу народження циклу.
The paper discusses various pricing models in the electricity markets. An overview of various discreteand continuous models is presented. Discrete models are represented by equations in finite differences with delay. Continuous models are described by dynamic systems. One of these models is improved. The main result of the work is proposed new integro-differential model for determining the equilibrium price in the genericelectricity market.The model incorporates risk hedging using a portfolio of derivatives. Managing the model's parameters allows to limit the price change by bifurcations of the type of cycle generation. |
|
| Date |
2019-04-22T08:22:31Z
2019-04-22T08:22:31Z 2018 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Гомозов Є. П. Деякі математичні моделі ціноутворення на енергоринках / Є. П. Гомозов, Т. С. Заїка // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 27 (1303). – С. 23-29.
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40803 |
|
| Language |
uk
|
|
| Format |
application/pdf
|
|
| Publisher |
НТУ "ХПІ"
|
|