Interest Rate Model Selection and Implementation for the Credit Risk Engines
ENPUIR - електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Interest Rate Model Selection and Implementation for the Credit Risk Engines
|
|
| Creator |
Kondratyev, Alexei
|
|
| Description |
This paper discusses the interest rate model selection and implementation process for the Monte Carlo credit risk engines. Special attention is paid to the real world model calibration and simulation problems, including development of the robust calibration algorithms for the illiquid interest rate curves and handling of the negative interest rates implied by the forward FX rates for many EM currency pairs. |
|
| Date |
2014-10-08T09:53:31Z
2014-10-08T09:53:31Z 2014 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Kondratyev, А. Interest Rate Model Selection and Implementation for the Credit Risk Engines / A. Kondratyev// Міждисциплінарні дослідження складних систем : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - № 4. - С. 5-30.
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5755 |
|
| Language |
en
|
|
| Publisher |
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
|
|