Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах
Наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах
Прогнозування волотильності для оцінки ступеню ризику в дилінгових інформаційних системах Volotility forecast for risk degree rating in dealing information systems |
|
| Creator |
Б.В. Шамша
Т.Б. Шатовская Л.А. Христоева Б.В. Шамша Т.Б. Шатовська Л.О. Христоєва B. Shamsha T. Shatovskaya L. Hristoeva |
|
| Subject |
Економіка, організація виробництва та управління проектами
УДК 517.534 |
|
| Description |
В статье рассматривается проблема оценки риска в стохастических временных рядах в условиях гетероскедастичности. Предлагается модель прогнозирования волотильности ряда с учетом погрешности оценки модели на предыдущих лагах Предложен принцип построения GARCH моделей для различных временных рядов.
У статті розглядається проблема оцінки ризику в стохастичних часових рядах в умовах гетероскедастичності. Пропонується модель прогнозування волотильності ряду з врахуванням похибки оцінки моделі на попередніх лагах. Запропонований принцип побудови GARCH моделей для різних часових рядів. The problem of risk degree rating is considered in random time series under heteroscedasticity. The model of forecasting of volotility of series is suggested with a glance an estimation error of model on previous lags. The aufbau principle of GARCH models is suggested for different time series. |
|
| Publisher |
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Харьковский национальный университет Воздушных Сил им. И. Кожедуба Kharkiv national Air Force University named after I. Kozhedub |
|
| Date |
2007
|
|
| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion Рецензована стаття |
|
| Format |
application/pdf
|
|
| Identifier |
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/3724
|
|
| Source |
Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2007. — № 3(15). 147-151
Сборник научных трудов Харьковского национального университета Воздушных Сил. — 2007. — № 3(15). 147-151 Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. — 2007. — № 3(15). 147-151 2073-7378 |
|
| Language |
rus
|
|
| Relation |
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/3724/zhups_2007_3_43.pdf
|
|