Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики
|
|
| Creator |
Мішура, Ю.С.
Ольцік, Я.О. |
|
| Subject |
Статті
|
|
| Description |
Розв'язано задачу відшукання оптимального моменту переключення між двома альтернативними стратегіями на фінансовому ринку у випадку, коли випадковий процес Xt,t∈[0,T],, що описує капітал інвестора, задовольняє нелінійне стохастичне диференціальне рівняння. Цей момент переключення τ∈[0,T] знайдено як оптимальний момент зупинки для деякого процесу Yt, породженого процесом Xt таким чином, щоб максимізувати середній капітал інвестора в кінцевий момент, тобто EXT
We solve the problem of finding the optimal switching time for two alternative strategies at the financial market in the case where a random processX t ,t ∈ [0, T], describing an investor's assets satisfies a nonlinear stochastic differential equation. We determine this switching time τ∈[0,T] as the optimal stopping time for a certain processY t generated by the processX t so that the average investor's assets are maximized at the final time, i.e.,EX T . |
|
| Date |
2019-06-17T20:30:23Z
2019-06-17T20:30:23Z 1999 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Оптимальні момента зупинки для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування до однієї задачі фінансової математики / Ю.С. Мішура, Я.О. Ольцік // Український математичний журнал. — 1999. — Т. 51, № 6. — С. 804–809. — Бібліогр.: 4 назв. — укр.
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156123 519.21 |
|
| Language |
uk
|
|
| Relation |
Український математичний журнал
|
|
| Publisher |
Інститут математики НАН України
|
|