Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками
Vernadsky National Library of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками
|
|
| Creator |
Свіщук, А.В.
Журавицький, Д.Г. Калеманова, А.В. |
|
| Subject |
Статті
|
|
| Description |
Описано (B,S,X)-неповний ринок цінних паперів із стрибками як процес стрибкоподібної випадкової еволюції, що є комбінацією процесу Іто у випадковому марковському середовищі та геометричного складного процесу Пуассона. Для даної моделі виведено рівняння та формулу Блека-Шоулса, що описують ціну Європейського опціону в умовах (B,S,X)-неповного ринку.
We describe a (B, S,X )-incomplete market of securities with jumps as a jump random evolution process that is a combination of an ltô process in random Markov medium and a geometric compound Poisson process. For this model, we derive the Black-Scholes equation and formula, which describe the pricing of the European call option under conditions of (B,S,X)-mcomplete market. |
|
| Date |
2019-06-17T21:15:33Z
2019-06-17T21:15:33Z 2000 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Аналог формули Блека - Шоулса для ціни опціонів (B,S,X)-неповних ринків цінних паперів із стрибками / А.В. Свіщук, Д.Г. Журавицький, А.В. Калеманова // Український математичний журнал. — 2000. — Т. 52, № 3. — С. 424–431. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.
1027-3190 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156155 519.21 |
|
| Language |
uk
|
|
| Relation |
Український математичний журнал
|
|
| Publisher |
Інститут математики НАН України
|
|