Прогнозирование валютного риска в дилинговых информационных системах с учетом фундаментальных факторов
Наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Прогнозирование валютного риска в дилинговых информационных системах с учетом фундаментальных факторов
Прогнозування валютного ризику в ділингових ін-формаційних системах з урахуванням фундаментальних факторів Currency risk forecasting in dealing information systems taking into account fundamental factors |
|
| Creator |
Е.Г. Федоров
Є.Г. Федоров E. Fedorov |
|
| Subject |
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
УДК 658.05 |
|
| Description |
В статье рассматривается проблема прогнозирования экстремальных значений на примере прогноза валютного риска в дилинговых информационных системах коммерческих банков. Приведено определение риска, рассмотрены методы прогноза риска по методике VaR, приведены критерии оценки эффективности моделей прогноза риска. Разработана модель прогноза валютного риска с учетом фундаментальных факторов, которые являются причиной всплесков волатильности на международном валютном рынке. Оценена эффективность новой модели.
Наведено визначення ризику, розглянуті методи прогнозування ризику за методикою VaR, наведені критерії оцінки ефективності моделей прогнозування ризику. Оцінено ефективність нової моделі. Definition of risk is resulted, methods of the risk forecast by VaR technique are considered, estimation criteria of forecasting risk models efficiency are resulted. Efficiency of new model is appreciated. |
|
| Publisher |
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Харьковский национальный университет Воздушных Сил им. И. Кожедуба Kharkiv national Air Force University named after I. Kozhedub |
|
| Date |
2007
|
|
| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion Рецензована стаття |
|
| Format |
application/pdf
|
|
| Identifier |
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/5518
|
|
| Source |
Системи обробки інформації. — 2007. — № 2(60). 128-130
Системы обработки информации. — 2007. — № 2(60). 128-130 Information Processing Systems. — 2007. — № 2(60). 128-130 1681-7710 |
|
| Language |
rus
|
|
| Relation |
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/5518/soi_2007_2_40.pdf
|
|