Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильностіі
DSpace at NTB NTUU KPI
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильностіі
Определение величины риска VaR на основе оценок параметров модели стохастической волатильности Determining the risk measure VaR using parameters of stochastic volatility model |
|
| Creator |
Бідюк, П. І.
Коновалюк, М. М. Бидюк, П. И. Коновалюк, М. М. Bidyuk, P. I. Konovaliuk, M.M. |
|
| Subject |
519.766.4
|
|
| Publisher |
Київ
Політехніка |
|
| Date |
2013-08-20T08:54:58Z
2013-08-20T08:54:58Z 2012 |
|
| Type |
Article
|
|
| Format |
С. 85-94
|
|
| Identifier |
Бідюк П. І. Визначення величини ризику VaR на основі оцінок параметрів моделі стохастичної волатильності / П. І. Бідюк, М. М. Коновалюк // Системні дослідження та інформаційні технології : науково-технічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 85–94. – Бібліогр.: 17 назв.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/3523 |
|
| Source |
Системні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журнал
|
|
| Language |
uk
|
|