Фрактальні моделі економічних процесів
DSpace at NTB NTUU KPI
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Фрактальні моделі економічних процесів
|
|
| Creator |
Романко, Олексій Ростиславович
|
|
| Contributor |
Бондаренко, Віктор Григорович
|
|
| Subject |
фрактальний аналіз
фрактальна модель блека-шоулза r/s – аналіз модель sabr опціонне ціноутворення s&p 500 sabr model option pricing fractal analysis fractal black-scholes model r/s - analysis 519.246 |
|
| Description |
Магістерська дисертація: 94 с., 10 рис., 31 табл., 3 додатки, 21 джерело. В роботі розглядається процеси побудови математичних моделей для прогнозування ціни опціонів на економічні індекси. У роботі обговорюються три типи моделей – фрактальна модель Блека - Шоулза, класична модель Блека - Шоулза, модель Stochastic Alpha, Betha, Rho. Актуальність даної дисертації полягає у висвітленні нового підходу до моделювання опціонного ціноутворення, який ще недостатньо досліджений на практиці. Об’єктом дослідження є фрактальні моделі економічних процесів – моделювання фінансових процесів,що описуються часовими рядами. Предметом дослідження є нестаціонарні часові ряди з кореляцією, що повільно змінюються з часом та відповідають характеристикам фрактальних рядів, а також економіко-математичні моделі, побудовані на основі таких рядів. Мета роботи – побудова фрактальної математичної моделі для оцінки справедливої вартості фінансових деривативів (опціонів); порівняння фрактальної моделі з існуючими класичними та сучасними моделями; порівняння фрактальної моделі з існуючими класичними та сучасними моделями. Методологія реалізована на основі уже відомих алгоритмівб що були детально досліджені та пристосовані до специфіки завдань роботи. За результатами дослідження методології, створено програмний продукт, що автоматизує процес обчислення, на основі мови R. Master thesis: 94p., 10 pictures, 31 tables, 3 appendices, 21 citations. Current work describes the construction methodology for the fractal model of option pricing of the index-based underlying assets, that are subject to trade on stock exchanges. Three types of models are discussed: fractional Black – Scholes model, classical Black – Scholes model, Stochastic Alpha, Betha, Rho model. The relevance of master thesis is in the explanation of the fractal approach to the modeling of options’ price, that is not sufficiently studied for the practical applicability by the researchers. The aim of the study: build a model of fractal analysis; compare the model in terms of accuracy of prediction to the available classical andmodern option pricing models; develop software that implements algorithms of fractal analysis. The object of the research is fractional models of financial processes, modeling of objects which are described by distributed time series data. The subject of the study is non-stationary time series with correlations slowly changing with the time and match the characteristics of fractal time series, as well as mathematical and economic models that are build on top of that time series. Theoretical and methodological basis of the study are works of domestic and foreign scholars in the field of economic theory, mathematical modeling, predictive models and fractal theory market. The methodology is implemented on the basis of already known algorithms and using own development. The software for the automatization of modek estimation is implemented using the programming language R. The recommendations for further research are given. |
|
| Date |
2018-06-21T08:53:58Z
2018-06-21T08:53:58Z 2018 |
|
| Type |
Master Thesis
|
|
| Identifier |
Романко, О. Р. Фрактальні моделі економічних процесів : магістерська дис. : 122 Комп'ютерні науки / Романко Олексій Ростиславович. – Київ, 2018. – 94 с.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23562 |
|
| Language |
uk
|
|
| Format |
94 с.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
|
| Publisher |
Київ
|
|